2011年银行从业资格考试试题及答案_风险管理试题集(3-2)

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2011年银行从业资格考试试题及答案_风险管理试题集(3-2)

55. 衡量行业产品附加值和市场竞争力的指标是（ ）
正确答案：D
A 行业净资产收益率
B 行业盈亏系数
C 行业资本积累率
D 行业销售利润内率
56. 衡量行业产品供求状况的指标是（ ）
正确答案：D
A 行业净资产收益率
B 行业盈亏系数
C 行业资本积累率
D 行业产品产销率
57. 衡量行业相对技术水平的指标是（ ）
正确答案：D
A 行业净资产收益率
B 行业盈亏系数
C 行业资本积累率
D 劳动生产率
58. 以下属于区域政策法规重大变化的相关警示信号的是（ ）
正确答案：D
A　国家政策法规变化给当地带来不利影响
B　行业内某产业集中度高，受到国家宏观调控
C　区域法律法规明显调整
D　以上都是
59. 以下属于区域经营环境恶化的警示信号的是（ ）
正确答案：D
A 区域经济整体下滑
B 区域产业集中度高，主导产业出现衰退
C区域内客户的资信状况普遍降低
D以上都是
60. 决定客户债务承受能力的是（ ）
正确答案：C
A　客户信用等级
B　所有者权益
C　客户的信用等级及所有者权益
D　以上都不对
61. 经济资本是（ ）
正确答案：A
A 抵御商业银行的非预期损失所使用的资本
B 抵御商业银行的预期损失所使用的资本
C 低于商业银行的预期损失和非预期损失所使用的资本
D 以上都不对
62. 授信审批的原则是（ ）
正确答案：D
A 审贷分离
B 统一考虑
C 展期重审
D 以上都是
63. 以下关于贷款定价中的资本成本的论述正确的是（ ）
正确答案：B
A 资本成本是指分摊到贷款定价中的商业银行股权资本的成本
B 资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的经济资本
C 资本成本包括股权成本和债务成本
D 资本成本是指商业银行为某笔贷款而相应筹集的存款的成本
64. 以下关于贷款转让的论述，正确的是（ ）
正确答案：D
A单笔贷款转让，其风险和价值一般易于评估
B 组合贷款转让的难点在于组合的风险与价值评估缺乏透明度
C 应当根据成本收益分析来确定以组合方式还是单笔贷款方式进行贷款转让
D 以上都正确
65. 信用风险经济资本是指（ ）
正确答案：A
A　商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金
B   商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金
C　商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金
D　以上都不对
66. 杠杆比率是用来衡量客户哪方面情况（ ）
正确答案：C
A　经营状况
B　风险状况
C　偿债能力
D　行业状况
67. 对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（ ）
正确答案：D
A　管理者人品
B　管理者诚信度
C　授信动机
D　以上都是
68. 小企业的经营风险主要因为（ ）
正确答案：D
A　自有资金匮乏
B　产品开发能力低
C　产品结构单一 www.45sw.com
D　以上都是
69. 对集团法人客户进行信用风险分析时，对哪方面的分析判断至关重要（ ）
正确答案：B
A　集团的子公司经营状况
B　集团内关联交易
C　集团高层人事安排
D　集团资本来源
70. 对个人贷款的贷前调查中，最重要的是（ ）
正确答案：A
A　个人信用评分
B　信用评级
C　贷前调查报告
D　以上都不对
71. 以下属于按揭贷款中的假按揭风险的是（ ）
正确答案：D
A　以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用款
B　信贷人员与企业串谋，向虚拟借款人发放高成数个人住房按揭贷款
C　借款人是虚假购房，身份和住址不明
D　以上都是
72. 贷款组合的信用风险包括（ ）
正确答案：C
A　系统性风险
B　非系统性风险
C　既可能有系统性风险，又可能有非系统风险
D　有且仅有系统风险和非系统风险之一
73. 如果贷款组合内两笔贷款是正相关的，那么同时发生损失的可能性（ ）
正确答案：B
A 比较小
B 比较大
C 不确定
D 以上都不对
74. 如果贷款组合内两笔贷款是负相关的，那么同时发生损失的可能性（ ）
正确答案：A
A 比较小
B 比较大
C 不确定
D 以上都不对
75. 商业银行降低贷款组合的信用风险的最有效办法是（ ）
正确答案：C
A 将贷款组合集中到少数风险小的行业
B 将贷款组合集中到高收益行业
C 将贷款组合分散化到各种相关性小或者负相关的行业
D 缩小贷款组合的规模
76. 宏观经济因素和行业因素所带来的风险属于（ ）
正确答案：C
A　系统风险
B　非系统风险
C　既有系统风险，又有非系统风险
D　周期风险
77. 考虑到我国经济发展不平衡，商业银行在信用风险分析时，应当特别关注（ ）
正确答案：C
A 宏观经济风险因素
B 行业风险因素
C 区域风险因素
D企业特定风险因素
78. 《巴塞尔新资本协议》要求客户评级必须具有的功能是（ ）
正确答案：C
A　能够有效区分违约客户
B　能够准确量化客户的违约风险
C　既要能够有效区分违约客户，又要能够准确量化客户的违约风险
D　能够债项评级
79. 在信用风险度量中，违约概率是指（ ）
正确答案：C
A　单一借款人的违约概率
B　某一信用等级所有借款人的违约概率
C　单一借款人的违约概率及某一信用等级所有借款人的违约概率
D　单一借款人的债项损失率
80. 以下关于违约概率和违约频率的论述，正确的是（ ）
正确答案：B
A　违约频率是事前预测，违约概率是事后检验结果
B　违约频率可以用于对信用风险计量模型的事后检验，但是不能成为内部评级的直接依据
C　违约概率和违约频率通常情况下是相等的
D　以上都正确
81. 信用评分模型的关键是（ ）
正确答案：B
A　模型形式的选择
B　特征变量的选择及权重的确定
C　数据的充分完备性
D　数理分析的充分性
82. 已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是（ ）
正确答案：B
A 15亿
B 12亿
C 20亿
D 30亿
83. Credit Monitor模型的核心是什么（ ）
正确答案：C
A外部信用评级
B内部信用评级
C 把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D把企业与银行的借贷关系视为期货买卖关系
84. 在Credit Monitor中，股东初始股权投资被视作期权的（ ）
正确答案：A
A 期权费
B 执行价格
C 期权价值
D 以上都不是
85. 风险中性定价理论的核心思想是（ ）
正确答案：B
A假定风险因素不影响定价
B假设金融市场中每个参与者都是风险中立者
C 假设金融市场中每个参与者都是风险厌恶者
D 金融市场是有效的
86. ＫＰＭＧ风险中性定价模型所要计算的是（ ）
正确答案：C
A　违约损失率 www.45sw.com
B　违约频率
C　违约概率
D　信用等级
87. 如果１年期零息国债收益率是１０％，某公司零息债券一年期承诺收益率是１５％，违约损失率是１００％，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是（ ）
正确答案：B
A 0.03
B 0.04
C 0.05
D 1
88. 利用死亡率模型计算违约概率，其数据来源是基于（ ）
正确答案：A
A 历史违约数据
B 预测数据
C 蒙特卡罗模拟
D 情景分析
89. 信用评级资料的来源是（ ）
正确答案：D
A　内部评级系统
B　外部专业评级机构
C　监管机构
D　A和B
90. 信用评级包括（ ）
正确答案：C
A　客户评级
B　债项评级
C　客户评级和债项评级
D　以上都不对
91. 衡量违约风险的指标是（ ）
正确答案：C
A　违约概率
B　违约损失率
C　违约概率和违约损失率
D　以上都不正确
92. 敏感性分析用于（ ）
正确答案：D
A　测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响
B　一组风险因素的多种情景对组合价值的影响
C　着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响
D　A和C
93. 情景分析用于（ ）
正确答案：B
A　测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响
B　一组风险因素的多种情景对组合价值的影响
C　着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响
D　A和C
94. 信用风险计量方法中，哪种方法是利用商业银行资产的外部评级结果（ ）
正确答案：A
A 标准法
B 内部评级法
C 标准法和内部评级法
D 以上都不正确
95. 内部评级初级法要求商业银行运用自身客户评级估计（ ）
正确答案：A
A 每一等级客户的违约概率
B 每一等级债项的违约概率
C 既包括每一等级客户的违约概率，又包括每一等级债项的违约概率
D 每一等级客户和债项的违约概率和违约损失率
96. 内部评级高级法要求商业银行运用自身客户评级估计（ ）
正确答案：D
A 每一等级客户的违约概率
B 每一等级债项的违约概率
C 既包括每一等级客户的违约概率，又包括每一等级债项的违约概率
D 每一等级客户和债项的违约概率和违约损失率
97. 以下关于内部评级的论述，不正确的是（ ）
正确答案：C
A 内部评级体系应当包括客户评级和债项评级的两个维度
B 客户评级和债项评级这两个维度是相互独立的
C 针对同一客户的不同贷款，客户评级可以不一致
D 同一客户的不同贷款的债项评级可以不一致
98. 信用风险监测是（ ）
正确答案：D
A 一个连续的动态的过程
B 跟踪已识别风险的发展变化情况
C 根据风险的变化情况及时调整风险应对计划，并对已发生的风险及其产生的遗留风险和新增风险及时识别分析
D 以上说法都是
99. 客户风险的内生变量包括（ ）
正确答案：C
A 基本面指标
B 财务指标
C 基本面指标和财务指标
D 企业家才能指标
100. 如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于（ ）
正确答案：C
A 3%
B 10%
C 20%
D 50%
101. 如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为１０亿，专项准备为５亿，特种准备为１亿，那么该商业银行不良贷款拨备覆盖率是（ ）
正确答案：B
A 50%
B 80%
C 100%
D 120%
102. 我国商业银行的风险预警体系中，黑色预警法是一种（ ）
正确答案：A
A 定性分析法
B 定量分析法
C 定性和定量相结合的分析法
D 以上都不对
103. 我国商业银行的风险预警体系中，蓝色色预警法是一种（ ）
正确答案：B
A 定性分析法
B 定量分析法
C 定性和定量相结合的分析法
D 以上都不对
104. 我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种（ ）
正确答案：C
A 定性分析法
B 定量分析法
C 定性和定量相结合的分析法
D 以上都不对
105. 资产证券化的作用在于（ ）
正确答案：D
A 提高商业银行资产的流动性
B 增强商业银行关于资产和负债管理的自主性
C 是一种风险转移的风险管理方法
D 以上说法都正确
106. 贷款定价中的风险成本是指（ ）
正确答案：B
A　管理贷款风险所花费的成本
B　贷款的预期损失
C　贷款违约概率 www.45sw.com
D　以上都不是
107. 以下关于预期损失和经济资本的论述，正确的是（ ）
正确答案：B
A　商业银行应根据预期损失和非预期损失计提各项准备
B　经济资本是用来抵御商业银行非预期损失所需要的资本
C　经济资本是用来抵御商业银行非预期损失所需要的资本
D　经济资本是用来抵御商业银行预期损失和非预期损失所需要的资本
108. 在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的（ ）
正确答案：C
A　RAROC＝贷款年收入／监管或经济资本
B　RAROC＝（贷款年收入－预期损失）／监管或经济资本
C　RAROC＝（贷款年收入－各项费用－预期损失）／监管或经济资本
D　RAROC＝（贷款年收入－各项费用）／监管或经济资本
109. 商业银行进行贷款转让的目的是（ ）
正确答案：D
A 分散风险
B 增加收益
C 实现资产多元化
D 以上说法都是
110. 单笔贷款风险分析和贷款组合风险分析的区别是（ ）
正确答案：A
A 贷款组合考虑到了资产之间的相关性，单笔贷款风险分析没有考虑到资产间的相关性
B 贷款组合的分析比单笔贷款更加粗糙，没有充分考虑到各笔贷款的风险性
C 贷款组合的风险等于单笔贷款风险之和
D 以上都不正确
111. 目前我国商业银行所承担的主要风险是（ ）
正确答案：D
A 市场风险
B 流动性风险
C 操作风险
D 信用风险
112. 集团公司内部关联交易的基本动机是（ ）
正确答案：D
A 实现整个集团公司的统一管理和控制
B 规避政策障碍和粉饰财务报表
C 提高公司的市场竞争力
D A和B
113. 信用风险计量模型所经历的发展阶段包括（ ）
正确答案：D
A　专家判断法
B　信用评分模型
C　违约概率模型
D　以上说法都正确
114. 如果某商业银行有１００个客户评级为Ｂ级，违约概率是２％，当年有５个该级别客户违约，那么（ ）
正确答案：B
A　当年Ｂ级客户的违约概率是５％
B　当年Ｂ级客户的违约频率是５％
C　当年Ｂ级客户的违约概率和违约频率都是５％
D　当年Ｂ级客户的违约频率是２％
115. 已知等级为ＢＢ的债券发行总价值为１０亿，发行第一年违约的总价值为５００万，第二年违约的总价值为６００万，第三年违约的总价值是１０００万:那么该债券在第一年的边际死亡率为（ ）
正确答案：A
A　0.005
B　0.006
C   0.01
D   0.021
116. 已知等级为ＢＢ的债券发行总价值为１０亿，发行第一年违约的总价值为５００万，第二年违约的总价值为６００万，第三年违约的总价值是１０００万:该债券在第二年的边际死亡率为（ ）
正确答案：B
A　0.005
B　0.006
C   0.01
D   0.021
117. 已知等级为ＢＢ的债券发行总价值为１０亿，发行第一年违约的总价值为５００万，第二年违约的总价值为６００万，第三年违约的总价值是１０００万:该债券在第三年的边际死亡率为（ ）
正确答案：C
A　0.005
B　0.006
C   0.01
D   0.021
118. 已知等级为ＢＢ的债券发行总价值为１０亿，发行第一年违约的总价值为５００万，第二年违约的总价值为６００万，第三年违约的总价值是１０００万:该债券第一年的累积死亡率是（ ）
正确答案：A
A　0.005
B   0.006
C   0.01
D   0.021
119. 已知等级为ＢＢ的债券发行总价值为１０亿，发行第一年违约的总价值为５００万，第二年违约的总价值为６００万，第三年违约的总价值是１０００万:该债券第二年的累积死亡率是（ ）
正确答案：B
A　0.005
B　0.01
C   0.015
D   0.021
120. 已知等级为ＢＢ的债券发行总价值为１０亿，发行第一年违约的总价值为５００万，第二年违约的总价值为６００万，第三年违约的总价值是１０００万:该债券第三年的累积死亡率是（ ）
正确答案：C
A　0.005
B　0.006
C   0.012
D   0.021
121. 以下关于商业银行贷款的经济损失的论述，正确的是（ ）
正确答案：A
A　经济损失考虑了贷款损失的所有相关因素，包括直接成本和间接成本，账面成本和机会成本
B　经济损失是指商业银行的账面损失
C　经济损失包括违约贷款未收回的贷款本金和利息两部分
D　经济损失通常情况下与会计损失相等
122. 如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是５％，那么该贷款组合中有１０笔贷款违约的概率是（ ）
正确答案：C www.45sw.com
A　0.01
B   0.012
C   0.018
D   0.03
123. 以下关于内部评级法和内部评级体系的论述，不正确的是（ ）
正确答案：D
A 内部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法，各国商业银行都应该使用内部评级法进行风险评估
B 内部评级体系是商业银行进行风险计量/分析的核心工具
C 任何一个现代商业银行，都应该具备良好的内部评级体系，保证风险管理的质量和效率
D 具备完善内部评级体系得商业银行都能够很好的应用内部评级法
124. 根据Ｚ值模型，Ｚ值越高，则（ ）
正确答案：B
A 违约风险越高
B 违约风险越低
C 违约风险不确定
D 以上都不对
125. 已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对 应的边际非预期损失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商业银行的总体经济资本为30亿:根据非预期损失占比，商业银行分配给正常类贷 款的经济资本为（ ）
正确答案：A
A 4亿
B 8亿
C 10亿
D 6亿
126. 已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对 应的边际非预期损失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商业银行的总体经济资本为30亿:根据非预期损失占比，商业银行分配给关注类贷 款的经济资本为（ ）
正确答案：B
A 4亿
B 8亿
C 10亿
D 6亿
127. 已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对 应的边际非预期损失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商业银行的总体经济资本为30亿:根据非预期损失占比，商业银行分配给次级类贷 款的经济资本为（ ）
正确答案：C
A 4亿
B 8亿
C 10亿
D 6亿
128. 已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对 应的边际非预期损失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商业银行的总体经济资本为30亿:根据非预期损失占比，商业银行分配给可疑类贷 款的经济资本为（ ）
正确答案：D
A 4亿
B 8亿
C 10亿
D 6亿
129. 已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对 应的边际非预期损失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商业银行的总体经济资本为30亿:根据非预期损失占比，商业银行分配给损失类贷 款的经济资本为（ ）
正确答案：A
A 2亿
B 8亿
C 10亿
D 6亿
130. 已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对 应的边际非预期损失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商业银行的总体经济资本为30亿:根据边际非预期损失占比，商业银行分配给正常 类贷款的经济资本为（ ）
正确答案：A
A 2亿
B 3亿
C 5亿
D 10亿
131. 已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对 应的边际非预期损失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商业银行的总体经济资本为30亿:根据边际非预期损失占比，商业银行分配给关注 类贷款的经济资本为（ ）
正确答案：B
A 2亿
B 3亿
C 5亿
D 10亿
132. 已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对 应的边际非预期损失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商业银行的总体经济资本为30亿:根据边际非预期损失占比，商业银行分配给次级 类贷款的经济资本为（ ）
正确答案：C
A 2亿
B 3亿
C 5亿
D 10亿
133. 已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对 应的边际非预期损失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商业银行的总体经济资本为30亿:根据边际非预期损失占比，商业银行分配给可疑 类贷款的经济资本为（ ）
正确答案：D
A 2亿
B 3亿
C 5亿
D 10亿
134. 已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对 应的边际非预期损失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商业银行的总体经济资本为30亿:根据边际非预期损失占比，商业银行分配给损失 类贷款的经济资本为（ ）
正确答案：D
A 2亿
B 3亿
C 5亿
D 10亿
135. 商业银行授信审批的原则不包括（ ）
正确答案：D
A 审贷分离原则
B 统一考虑原则
C 展期重审原则
D 成本-收益权衡原则
136. 贷款定价中的风险成本是用来（ ）
正确答案：A
A　抵销贷款预期损失
B　抵销贷款非预期损失
C　抵销贷款的预期和非预期损失
D　以上都不对
137. 已知某商业银行的正常类贷款为100亿元、关注类贷款为50亿元，次级类贷款为30亿元，可疑类贷款为15亿元、损失类贷款为5亿元，那么该商业银行的不良资产/贷款率指标为（ ）
正确答案：C
A 2.5%
B 10%
C 25%
D50%
138. 根据Credit Risk+模型，如果一个贷款组合中每笔贷款的平均违约率为10%，那么该贷款组合中发生3笔贷款违约的概率为（ ）
正确答案：B
A 1%
B 0.7%
C 3%
D 2.5%

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