2017银行从业资格考试试题及答案_《风险管理》_密押试卷(1)

2017银行从业资格考试试题及答案_《风险管理》_密押试卷(1)是关于银行从业资格考试 - 考前模拟试题方面的资料,

20xx银行从业资格考试试题及答案_《风险管理》_密押试卷(1)

　　一、单项选择题

　　1.作为商业银行内部评级法指标的是( )。

　　A.违约频率

　　B.违约概率

　　C.不良率

　　D.违约率

　　2.下列不属于商业银行对企业信用风险分析的骆驼(CAMEL.)系统的是( )。

　　A.个人因素

　　B.资本充足性

　　C.管理水平

　　D.流动性

　　3.下列因素中，不是Airman的z基本模型所关注的因素是( )。

　　A.流动性

　　B.盈利性

　　C.资本化程度

　　D.杠杆比率

　　4.下列关于客户评级/评分的验证，说法错误的是( )。

　　A.验证客户违约风险区分能力的常用方法有CAP曲线与AR值,ROC曲线与A值、贝叶斯错误率等

　　B.在验证客户违约风险区分能力时，参照国际最佳实践、AR值在0.5以下的评分模型方可投入使用

　　C.验证违约概率预测准确性的基本原则是运用统计学的假设检验，当实际违约发生情况超过给定阀值，则认为PD预测不准确

　　D.在验证违约概率预测准确性中，二项分布检验一般用来检验给定年份某一登记PD预测正确性;正态分布检验一般用来检验不同年份同一等级PD预测正确性

　　5.下列关于我国2001年监管当局对于贷款五级分类的定义，错误的是()。

　　A.正常，是指借款人能履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还

　　B.关注，是指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素

　　C.次级，是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失

　　D.可疑，是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失

　　6.贷款组合信用风险包括( )。

　　A.系统性风险

　　B.非系统性风险

　　C.既可能有系统性风险，又可能有非系统性风险

　　D.以上都不对

　　7.下面关于信用风险经济资本的说法，错误的是( )。

　　A.经济资本的计量取决于置信水平

　　B.经济资本就是会计资本

　　C.经济资本的计量取决于银行风险计量水平

　　D.商业银行可以将银行总体资本基于非预期损失占比的经济资本配置 .

　　8.风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从类型上划分，风险报告通常分为综合报告和专题报告，下列内容中属于综合报告的是()。

　　A.重大风险事项描述

　　B.分类风险状况及变化原因分析

　　C.发展趋势及风险因素分析

　　D.已采取和拟采取的应对措施

　　9.最主要和最常见的利率风险形式是( )。

　　A.重新定价风险

　　B.收益率曲线风险

　　C.基准风险

　　D.期权性风险

　　10.外汇结构性风险是由于银行资产与负债以及资本之间的( )而产生的。

　　A.利息波动

　　B.汇率波动

　　C.财务风险

　　D.币种不匹配

　　11.衍生产品的( )对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的主要原因。

　　A.衍生作用

　　B.杠杆作用

　　C.预期外汇买卖

　　D.即期外汇买卖

　　12.交易账户记录的是银行为了交易或避免交易账户其他项目的风险而持有的( )。

　　A.美元

　　B.可以自由交易的金融工具和商品头寸

　　C.欧元 www.45sw.com

　　D.所有金融工具

　　13.银行账户中的项目通常按照( )计价。

　　A.市场价格

　　B.模型定价

　　C.历史成本

　　D.预期价格

　　14.2004年底，中国银行监督管理委员会发布了( )，明确要求商业银行将银行账户和交易账户的区分结果报送中国银行监督管理委员会。

　　A.《商业银行资本充足率管理办法》

　　B.《关于下发商业银行市场风险资本要求计算表、计算说明的通知》

　　C.《商业银行市场风险管理指引》

　　D.《会计准则第39号》

　　15.假设一家银行的外汇敞口头寸是：日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，澳元空头20，美元空头180.如采用短边法计算，则总外汇敞口头寸是( )。

　　A.100

　　B.200

　　C.300

　　D.500

　　16.当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将( );市场利率下降，银行净值将( )。

　　A-上升上升

　　B.下降下降

　　C.上升下降

　　D.下降上升

　　17.假设一年期零息国债的收益率为10%，一年期信用等级为BBB的零息债券的收益率为i5%、违约损失率为50%，则该BBB债券的违约概率是( )。

　　A.95.4%

　　B.91.3%

　　C.17%

　　D.8.7%

　　18.假设某贷款第一年、第二年、第三年的违约概率分别为5%、6%、7%，则该贷款三年后没有发生违约的概率是( )。

　　A.0.02%

　　B.99.98%

　　C.17%

　　D.83%

　　19.假设某银行50%的贷款投向钢铁行业，同时超过50%的利润来自钢铁行业，当前钢铁行业市场较好，因此钢铁行业的不良率低于评级水平。按照资产组合管理的原理，以下关于该银行的贷款组合，评价合理的是()。

　　A.该银行的贷款投向行业集中度过高，虽然当前盈利高，但如果考虑行业周期因素，此贷款可能存在相关风险

　　B.不良率较低说明风险小，盈利超过50%来自钢铁行业说明盈利性好，因此尽管比重偏大，但也没有不妥之处

　　C.资产组合理论需要假定市场是有效的，其过于理想化因而不适合评判贷款组合

　　D.盈利是商、眦银行经营的目的，无论什么理论都要服从这一点

　　20.客户信用评级是商业银行对客户( )的计量和评价，反映客户违约风险的大小。

　　A.资产规模

　　B.经营管理能力

　　C.偿债能力和偿债意愿

　　D.所负银行债务

　　二、不定项选择题

　　1.巴塞尔委员会在《有效银行监管的核心原则》中，要求银行监管者可以视检查人员资源状况，全部或部分地使用外部审计师对商业银行实施检查，其达到的目的包括( )。

　　A.评估其从商业银行收到报告的精确性

　　B.评价商业银行总体经营情况

　　C.评价商业银行各项风险管理制度

　　D.评价银行各项资产组合的质量和准备金的充足程度E.评价管理层的能力

　　2.我国银行监管应当逐步从合规监管向风险监管的方向转变，风险监管是重点关注银行的( )，检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握银行情况的监管。 www.45sw.com

　　A.业务风险

　　B.内部控制

　　C.风险管理水平

　　D.盈利能力E.可持续发展

　　3.验证客户违约风险区分能力的常用方法有( )。

　　A.ROC曲线与A值

　　B.二项分布检验

　　C.CP模型

　　D.贝叶斯错误率

　　E.CAP曲线与AR值

　　4."9.11"事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意( )。

　　A.灾难备份

　　B.强制员工休假

　　C.审慎选择经营地地址

　　D.购买保险

　　E.制定应急和连续营业方案

　　5.内部控制是由企业董事会、管理层以及其他有关人员实现的，为了在一定程度上保证企业高效运营、财务报表真实以点及行为守法合规而设定的过程，是商业银行有效防范风险的第一道防线。监管部门对内部控制评价的内容主要包括( )。

　　A.风险识别与评估评价

　　B.内部控制措施评价

　　C.监督与纠正正

　　D.信息交流与反馈评价

　　E.内部控制环境的评价

　　6.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况。对银行机构风险状况的监管具体包括( )。

　　A.建立银行风险的识别、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系

　　B.建立商业银行经营管理汇报机制

　　C.建立高风险银行业余金融机构的判断和救助体系

　　D.建立对支付危机的处置体系

　　E.建立银行业金融机构市场退出机制及金融安全网

　　7.下列关于久期缺口的理解，正确的有( )。

　　A.当久期缺口为正正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加

　　B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少

　　C.当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响

　　D.久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感

　　E.久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大

　　8.常用的信用衍生工具包括( )。

　　A.总收益互换

　　B.信用贷款

　　C.信用联动票据

　　D.信用违约互换

　　E.信用价差衍生产品 www.45sw.com

　　9.外部事件引发的操作风险包括( )。

　　A.外部欺诈/盗窃

　　B.洗钱

　　C.内部欺诈

　　D.违反系统安全

　　E监管规定

　　10.下列说法正确的是( )。

　　A.信用风险又被称为违约风险

　　B.信用风险被认为是最复杂的风险种类

　　C.违约风险只针对企业而言

　　D.信用风险具有明显的系统性风险特征E.违约风险不只针对企业而言

　　11.下列关于VaR的说法，正确的是( )。

　　A.均值VaR度量的是资产价值的相对损失

　　B.均值VaR度最的是资产价值的绝对损失

　　C.零值VaR度量的是资产价值的绝对损失

　　D.零值VaR度量的是资产价值的相对损失

　　E.VaR只用作市场风险计量与监控

　　12.下列属于操作风险的表现形式的是( )。

　　A.内部欺诈

　　B.实物资产损坏

　　C.业务中断和系统失灵

　　D.客户、产品及业务做法

　　E.贷款未收回

　　13.与信用风险相比，市场风险具有( )特点。

　　A.数据优势

　　B.易于计量

　　C.技术手段多样化

　　D.金融产品种类丰富E.计量便于统一

　　14.国家风险的基本特征有( )。

　　A.发生在国内经济金融活动中

　　B.发生在国际经济金融活动中

　　C.只有政府和商业银行可能遭受国家风险带来的损失

　　D.不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都有可能遭受国家风险带来的损失

　　E.受行业影响较大 www.45sw.com

　　15.商业银行风险的特征是( )。

　　A.不确定性

　　B.损益性

　　C.可能性

　　D.扩散性

　　E.非扩散性

　　16.商业银行通常是采用( )的方式来应对和吸收预期损失。

　　A.提取损失准备金

　　B.冲减利润

　　C.分散

　　D.转移

　　E.规避

　　17.《中华人民共和国商业银行法》规定，商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则，实行( )。

　　A.自主经营

　　B.自担风险

　　C.自负盈亏

　　D.自我约束

　　E.自我发展

　　18.决定商业银行的风险承受能力的是( )。

　　A.资本金规模

　　B.风险管理水平

　　C.资产管理

　　D.负债管理

　　E.资产负债管理

　　19.依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经历四种风险管理模式的发展阶段，即( )。

　　A.资产风险管理阶段

　　B.负债风险管理阶段

　　C.资产负债风险管理阶段

　　D.全面风险管理阶段

　　E.安全管理阶段

　　20.按风险发生的范围、事故、结果，可将风险划分为( )。

　　A.纯粹风险和投机风险

　　B.可管理风险和不可管理风险

　　C.系统性风险和非系统性风险

　　D.可量化风险和不可量化风险

　　E.经济风险和社会风险

觉得2017银行从业资格考试试题及答案_《风险管理》_密押试卷(1)这篇文章不错，记得收藏哦。