2011银行从业资格考试试题及答案_《风险管理》_密押试卷(3-1)

2011银行从业资格考试试题及答案_《风险管理》_密押试卷(3-1)是关于银行从业资格考试 - 考前模拟试题方面的资料,

20xx银行从业资格考试试题及答案_《风险管理》_密押试卷(3-1)

　　一、单项选择题

　　1.商业银行的核心竞争力是( )。

　　A.吸存放贷

　　B.支付中介

　　C.货币创造

　　D.风险管理

　　2.风险是指( )。

　　A.损失的大小

　　B.损失的分布

　　C.未来结果的不确定性

　　D.收益的分布

　　3.风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循( )的基本规律。

　　A.高风险低收益、低风险高收益

　　B.高风险高收益、低风险低收益

　　C.高风险高收益

　　D.低风险低收益

　　4.风险分散化的理论基础是( )。

　　A.投资组合理论

　　B.期权定价理论

　　C.利率平价理论

　　D.无风险套利理论

　　5.与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( )。

　　A.特殊性、非盈利性和可转化性

　　B.普遍性、非盈利性和可转化性

　　C.特殊性、盈利性和不可转化性

　　D.普遍性、盈利性和不可转化性

　　6.商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于( )的风险管理策略。

　　A.风险对冲

　　B.风险分散

　　C.风险转移

　　D.风险补偿

　　7.商业银行经济资本配置的作用主要体现在( )两个方面。

　　A.资本金管理和负债管理

　　B.资产管理和负债管理

　　C.风险管理和绩效考核

　　D.流动性管理和绩效考核

　　8.如果一个资产期初投资100元，期末收入l50元，那么该资产的对数收益率为( )。

　　A.0.1

　　B.0.2

　　C.O.3

　　D.0.4

　　9.下列有关银行资产计价的说法，不正确的是( )。

　　九按模型定价是指将从市场获得其他数据输入模型，计算交易头寸的价值

　　B.交易账户中的项目通常只能按模型定价

　　C.存款业务1日入银行账户 www.45sw.com

　　D.银行账户中的项目通常按历史成本计价

　　10.风险识别方法中常用的情景分析法是指( )。

　　A.将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类

　　B.通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失

　　C.通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案

　　D.风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险

　　11.风险因素与风险管理复杂程度的关系是( )。

　　A.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易

　　B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大

　　C.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大

　　D.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素

　　12.以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?( )

　　A.Credit Metrics

　　B.KMV模型

　　C.vaR模型

　　D.高级计量法

　　13.Credit Metrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的( )表示。

　　A.信用等级

　　B.资产规模

　　C.盈利水平

　　D.还款意愿

　　14.压力测试是为了衡量( )。

　　A.正常风险

　　B.小概率事件的风险

　　C.风险价值

　　D.以上都不是

　　15.外部评级主要依靠( )。

　　A.专家定性分析

　　B.定量分析

　　C.定性分析和定量分析结合

　　D.以上都不对

　　16.预期损失率的计算公式是( )。

　　A.预期损失率=预期损失÷资产风险敞口×l00%

　　B.预期损失率=预期损失÷贷款资产总额×l00%

　　C.预期损失率=预期损失÷风险资产总额×l00%

　　D.预期损失率=预期损失÷资产总额×l00%

　　17.中国银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告主要包括哪些方面?( )

　　A.不良贷款清收转化情况

　　B.新发放贷款质量情况

　　C.新发生不良贷款的内外部原因及典型案例

　　D.以上都是

　　18.信用风险经济资本是指( )。

　　A.商业银行在一定的中心置信下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金

　　B.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金

　　C.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金

　　D.以上都不对

　　19.在持有期为3天，置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合( )。

　　A.在3天中的收益有95%的可能性不会超过3万元

　　B.在3天中的收益有95%的可能性会超过3万元 www.45sw.com

　　C.在3天中的损失有95%的可能性不超过3万元

　　D.在3天中的损失有95%的可能性会超过3万元

　　20.已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿元，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是( )。

　　A.15亿元

　　B.12亿元

　　C.20亿元

　　D.30亿元

　　二、不定项选择题

　　1.商业银行的经营原则是( )。

　　A.盈利性

　　B.安全性

　　C.流动性

　　D.扩张性

　　E.竞争性

　　2.商业银行风险的主要类别包括( )。

　　九信用风险

　　B.市场风险

　　C.操作风险

　　D.流动性风险

　　E.国家风险

　　3.衡量风险的指标有( )。

　　A.方差

　　B.久期

　　C.凸度

　　D.风险价值(VaR)

　　E.期望收益

　　4.对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法是( )。

　　A.风险分散

　　B.风险对冲

　　C.风险转移

　　D.风险规避

　　E.风险补偿

　　5.商业银行常用的风险识别方法包括( )。

　　A.专家调查列举法

　　B.资产财务状况分析法

　　C.情景分析法

　　D.分解分析法

　　E.失误树分析法

　　6.商业银行风险管理流程包括( )。

　　A.风险识别

　　B.风险计量

　　C.风险监测 www.45sw.com

　　D.风险控制

　　E.风险对冲

　　7.个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括( )。

　　A.经销商风险

　　B."假按揭"风险

　　C.由于房产价值下跌导致超额押值不足

　　D.借款人的经济财务状况变动风险

　　E.国家对房市采取宏观调控措施

　　8.KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括( )。

　　A.贷款承诺的利息

　　B.与贷款相同期限的零息国债的收益率

　　C.贷款的违约回收率

　　D.贷款期限

　　E.借款企业的市场价值

　　9.我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款?( )

　　A.正常

　　B.关注

　　C.次级

　　D.可疑

　　E.损失

　　10.目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括( )。

　　A.Credit Metrics模型

　　B.Credit Portfolio View模型

　　C.Credit Risk+模型

　　D.KMV模型

　　E.ZETA模型

　　11.中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项?( )

　　A.不良资产/贷款率

　　B.预期损失率

　　C.贷款风险迁徙率

　　D.不良贷款拨备覆盖率

　　E.贷款损失准备充足率

　　12.根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备哪些特征?( )

　　A.全面性

　　B.相关性

　　C.及时性

　　D.可靠性

　　E.可比性

　　13.商业银行进行贷款转让的目的有( )。

　　A.增加收益

　　B.集中风险

　　C.实现资产单一化

　　D.转移信用风险 www.45sw.com

　　E.提高经济资本配置效率

　　14.商业银行的授信审批和信贷决策应当遵循哪些原则?( )

　　A.审贷分离原则

　　B.统一考虑原则

　　C.展期重审原则

　　D.责任到人原则

　　E.追踪审核原则

　　15.信用衍生产品包括( )。

　　A.总收益互换

　　B.信用违约互换

　　C.信用价差衍生产品

　　D.信用联动票据

　　E.股票期权

　　16.计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量?( )

　　A.违约概率

　　B.违约损失率

　　C.违约风险暴露

　　D.期限

　　E.行业风险指数

　　17.对企业信用风险分析的5Cs指标包括哪些方面?( )

　　A.品德

　　B.资本

　　C.还款能力

　　D.抵押

　　E.经营环境

　　18.信用风险组合模型包括( )。

　　A.Credit Monitor

　　B.Credit Metrics

　　C.Credit Portfolio View

　　D.Credit Risk+

　　E.VaR

　　19.根据无套利均衡原理，在0期为了计算某货币第2期到第3期的远期利率，应当首先知道的变量是( )。

　　A.银行间的短期利率水平

　　B.第0期到第1期的即期利率

　　C.第l期到第2期的远期利率

　　D.3年期的即期利率

　　E.市场在3期内的平均利率水平

　　20.期权的价值由哪几部分组成?( )

　　A.时间价值

　　B.内在价值

　　C.执行价格

　　D.标的资产价格

　　E.无风险利率

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