银行从业资格考试题和答案风险管理历年真题一(3)

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41.根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》，计量市场风险监管资本的公式为：【　A　】。

A.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)*VaR

B.市场风险监管资本=最低乘数因子3*VaR

C.市场风险监管资本=附加因子+最低乘数因子3*VaR

D.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子5)*VaR

42. 以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是：【　D　】。

A. 单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动

B. 风险度量的结果受制于历史周期的长度

C. 以大量历史数据为基础，对数据依赖性强

D. 存在相当程度的模型风险

43.计算一个资产的风险价值，第一种方案是选取置信水平95%，持有期50天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期100天，那么哪种方案计算出来的风险价值更大?【　A　】。

A.第一种方案

B.第二种方案

C.两种方案计算出来的风险价值一样大

D.无法确定

44.常用的风险价值建模技术不包括：【　D　】。

A.方差-协方差方法

B.历史模拟

C.蒙特卡罗模拟

D.情景分析法

45.以下关于久期分析的缺陷的论述，不正确的是：【　C　】。

A.久期分析只能反映利率的重新定价风险，不能反映基准风险

B.久期分析不能准确反映利率较大波动幅度时头寸价值的变动

C.久期分析只描述了头寸价值与利率变动的非线性变动

D.久期分析只描述了头寸价值与利率变动的线性变动

46.如果一个商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，其中的利率敏感性资产为60亿，利率敏感性负债为50亿，该商业银行利率敏感性的表外业务头寸为20亿，那么该商业银行的利率敏感性缺口为：【　C　】。

A.20亿

B.10亿

C.30亿

D.40亿转

47.投资组合理论是由谁创立的?【　A　】。

A.马柯维茨

B.法玛

C.萨缪尔森

D.弗里德曼

48. 已知某商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，资产加权平均久期为5.5，负债加权平均久期为4，那么该商业银行的久期缺口等于：【　C　】

A.1.5

B.-1.5

C.2.3

D.3.5

49.操作风险管理水平的提升，应当从什么方面入手?【　B　】。

A.电脑系统

B.人的因素

C.制度因素

D.以上都不对

50.我国商业银行操作风险管理的核心问题是：【　C　】。

A.员工素质培养

B.信息系统升级换代

C.合规问题

D.内部控制

51. 以下哪一项不属于操作风险事件?【　D　】

A.内部欺诈

B.外部欺诈

C.经营中断和系统瘫痪

D.本币汇率短期内剧烈波动

52. 由操作风险可能引发的风险有：【　D　】。

A.市场风险

B.流动性风险

C.信用风险

D.以上都有可能

53. 由操作风险可能引发的风险有：【　D　】。

A.市场风险

B.流动性风险

C.信用风险

D.以上都有可能

54. 在商业银行的交易风险管理中，对于操作失误而造成损失的情况，识别员工是否构成欺诈的关键一点是看：【　C　】。

A.损失数额是否巨大

B.员工个人是否由这次事故而获利

C.员工是否是为了不法利益而故意为之

D.以上都不对

55.应当采用何种方法对操作风险模型进行压力测试?【　C　】。

A.蒙特卡罗模拟

B.历史模拟

C.情景分析法，并结合专家意见

D.以上都不对

56.中国的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本?【　D　】。

A.基本指标法

B.标准法

C.高级计量法

D.A或B

57.火灾、抢劫、高管欺诈等属于哪一类操作风险?【　C　】

A.可规避的操作风险

B.可降低的操作风险

C.可缓释的操作风险

D.应承担的操作风险

58. 巴塞尔委员会认为控制内部风险的最好办法是【　B　】。

A.资本约束

B.内部控制

C.外部监督

D.以上都不是

59. 商业银行的监管资本等于什么?【　C　】。

A.预期损失

B.非预期损失

C.预期损失加上非预期损失

D.以上都不是

60. 以下哪一项不属于代理业务中的操作风险?【　D　】。

A.委托方伪造收付款凭证骗取资金

B.客户通过代理收付款进行洗钱活动

C.业务员贪污或截留手续费

D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失

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